公司债信用价差影响因素及其动态变化研究PDF格式文档图书下载

1绪论 1

1.1 研究背景与意义 1

1.2 国内外研究现状 8

1.3 研究内容与研究目标 22

1.4 研究方法与篇章结构 24

1.5 研究技术路线 26

2理论基础 27

2.1 概念界定 27

2.2 信用价差期限结构理论 33

2.3 “信用价差之谜”理论 36

2.4 本章小结 39

3信用价差影响因素理论模型及主要假设 40

3.1 信用价差影响因素理论模型构建 40

3.2 理论路线图 43

3.3 主要假设 44

3.4 本章小结 48

4公司债市场整体特征 49

4.1 中国债券市场整体特征 49

4.2 公司债市场总体特征 52

4.3 公司债市场格局深层原因分析 61

4.4 本章小结 64

5公司债信用价差期限结构分析 65

5.1 数据收集与整理 65

5.2 样本公司债券基本统计特征 69

5.3 信用价差序列构建 72

5.4 信用价差曲线形状验证 74

5.5 本章小结 77

6公司债券信用价差影响因素研究 78

6.1 研究说明 78

6.2 信用价差影响因素指标体系 83

6.3 不同期限公司债信用价差影响因素分析 89

6.4 不同分位数水平的信用价差影响因素分析 97

6.5 信用价差固定效应模型分析 103

6.6 基于Copula的公司债信用价差与股票收益率相关性分析 108

6.7 本章小结 118

7公司债信用价差动态模型及其变化研究 120

7.1 研究说明 120

7.2 信用价差动态模型建立 121

7.3 信用价差及变量间的动态关系 124

7.4 公司债信用价差变化影响因素研究 134

7.5 本章小结 137

8公司债信用价差风险及公司债信用风险管理 139

8.1 信用价差风险和违约风险 139

8.2 信用价差风险管理 142

8.3 公司债券的政府信用及违约承担机制 145

8.4 本章小结 149

9结论与展望 151

9.1 主要内容和结论 151

9.2 创新性 154

9.3 局限性 155

9.4 展望 155

附录 157

参考文献 179

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