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《金融资产相依性的动态Copula建模及应用》PDF电子版
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作 者:
龚玉婷著
出 版 社:上海:上海交通大学出版社
出版年份:2018
ISBN:9787313186522
标注页数:171 页
PDF页数:179页
MD5值:d8204f181d6061be9548da0026a36adb
图书介绍:本书进行动态连接函数(Copula)计量模型的理论和实证的研究。金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征,而且这种相依性还可能随时间变化。因此,为同时刻画金融资产相依性的这两大特征,本书在已有静态模型基础上,发展出四类动态形式的Copula模型,用于实证分析金融市场中的特征和现象。
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