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《风险价值VAR 第2版》PDF电子版
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作 者:
(美)菲利普·乔瑞(Philippe Jorion)著
陈跃等译
出 版 社:北京:中信出版社
出版年份:2005
ISBN:7508602838
标注页数:469 页
PDF页数:496页
MD5值:6e9c78059beca292742645f985dbbc31
图书介绍:本书着重讨论VAR技术的实际应用,通过案例分析,采用真实的数据资料,由浅入深地全面介绍了风险价值(VAR)的定义、衡量方法等内容,揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。VAR以各种模型(参数模型、历史模拟模型)为基础,涵盖了几乎所有统计、金融方面的问题。基本上、面临金融风险的任何机构都能使用VAR。金融机构、监管机构、非金融性公司、资产管理者、相关学科学习者。
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