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《协整理论与波动模型 金融时间序列分析及应用》PDF电子版
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作 者:
张世英
樊智著
出 版 社:北京:清华大学出版社
出版年份:2009
ISBN:9787302196976
标注页数:466 页
PDF页数:483页
MD5值:8d0fd3fb83fb5d86c0699b873a6307c2
图书介绍:本书论述了时间序列的协整理论和金融时间序列波动性模型的原理、方法和实际应用。在时间序列的协整理论方面,包括单位根过程的极限分布和检验,单方程和系统方程协整关系的估计和检验,讨论了非线性、长记忆协整关系的建模和检验问题,协整系统的贝叶斯分析及变结构协整的理论、方法等。
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